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　　【策略】短期期債震蕩【邏輯】國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.11%，5年期主力合約跌0.05%，2年期主力合約接近收平;資金面小幅收斂，7天價格繼續(xù)回落，DRO01與shibor隔夜受稅期影響分別小幅上行至1.22%和1.223%，DR007下行19. 1bp至1.4846%;央行在公開市場上開展了6500億元1年期MLF操作和20億元7天期逆回購操作，MLF超量續(xù)作凈投放1500億元;銀行間主要利率債收益率走勢分化，短券表現(xiàn)略好于中長券;11月經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐，11月社零同比降5 9%，工業(yè)增加值同比增2 2%，1-11月固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增5 3%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9 8%，數(shù)據(jù)整體偏弱，但市場已有預(yù)期，債市反應(yīng)不強烈;短期期債寬幅震蕩。