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| 股指跨期統(tǒng)計(jì)套利分析10.9 |
| 當(dāng)前各組合價差日間波動并無明顯的趨勢性，不建議進(jìn)行隔夜套利，跨期套利操作以日內(nèi)為主。由于近月組合成交活躍，套利成本低，下個交易日重點(diǎn)關(guān)注IF1211-IF1210組合的套利機(jī)會，而遠(yuǎn)月合約與近月合約的組合雖然價差振幅較大，但由于遠(yuǎn)月合約成交清淡，其沖擊成本難以控制，執(zhí)行套利操作時應(yīng)謹(jǐn)慎選擇。
次月-當(dāng)月（套利成本 1個點(diǎn)）
今日該組合價差主要波動于11-14點(diǎn)，日內(nèi)套利收益2個點(diǎn)。
預(yù)計(jì)下個交易日該組合價差波動區(qū)間為12-15點(diǎn)。具體操作方式為：價差處于此波動區(qū)間右側(cè)時，賣出遠(yuǎn)期合約，買入近期合約，待價差收斂后同時平倉獲利；價差處于此波動區(qū)間左側(cè)時，買入遠(yuǎn)期合約，賣出近期合約，待價差放大后同時平倉獲利。
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